信用利差期权(Credit spread option)定价是期权定价领域内的热点之一,它是以信用利差为标的基础资产的一类期权。信用利差期权的多头通过向空头支付期权费,获取在未来市场利差高于事先约定利差时,要求期权空头执行清偿支付的权利,即期权持有者(又称保护多头)通过支付一定的期权费来转移信用利差波动带来的风险。